Metodebevisregister
Nonlinear MA model
The Nonlinear Moving Average (NMA) model extends the classical linear MA model by allowing the current observation to depend on past innovations through a nonlinear function rather than a simple weighted sum. It is used in time series analysis when error shocks transmit to outcomes in an asymmetric or state-dependent fashion.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Nonlinear Moving Average Model
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Granger, C. W. J., & Andersen, A. P. (1978). An Introduction to Bilinear Time Series Models. Vandenhoeck and Ruprecht, Gottingen. · URL
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. · ISBN 978-0198522300
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.