Metodebevisregister
Markov-Switching Model
The Markov regime-switching model lets the parameters of a time series change probabilistically across hidden regimes governed by a Markov chain. Introduced by Hamilton (1989) and developed further by Kim and Nelson (1999), it automatically detects business-cycle phases such as expansions and contractions.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR)
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. · DOI 10.2307/1912559
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. · ISBN 978-0262112383
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.