Metodebevisregister
Fourier OLS
Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Fourier-Augmented Ordinary Least Squares
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. · DOI 10.1002/jae.751
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.