Metodebevisregister
Dynamic OLS
Dynamic OLS is a cointegrating-regression estimator introduced by Stock and Watson (1993) that recovers the long-run relationship between I(1) variables. It augments the static regression with leads and lags of the differenced regressors, correcting endogeneity bias parametrically so that the long-run coefficient can be estimated by ordinary least squares.
Kilderegister
Siteringer kopiert ordrett fra metodens kilderegister. Ingen påstandsnivåverifisering er underforstått fra dem.
Dynamic Ordinary Least Squares Estimator
Taksonomisk metoderegister · regression-model / econometrics
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. · DOI 10.2307/2951763
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. · DOI 10.1016/S0731-9053(00)15007-8
Kuraterte påstander
Påstander lagret i bevishovedboken, hver med sin egen vurdering.
Ingen kuraterte påstander ennå
Denne visningen finner ikke opp en påstandsvurdering når hovedboken ikke har noen.
Relaterte metoder
Generert fra metodegrafen og vist som maskinforslåtte relasjoner – ingen bevispåstand er underforstått.