Lilliefors-test voor normaliteit
De Lilliefors-test is een goodness-of-fit-test die nagaat of een continue steekproef afkomstig is uit een normale (of exponentiële) verdeling wanneer het gemiddelde en de variantie onbekend zijn en uit de data worden geschat. Geïntroduceerd door Hubert W. Lilliefors in 1967, past het de kritieke waarden van de Kolmogorov-Smirnov-test aan zodat deze geldig blijven nadat de parameters van de verdeling zijn geschat in plaats van vooraf bekend te zijn.
Lees de volledige methode
Log in met een gratis account om dit onderdeel te lezen.
Methodenkaart
De omgeving van verwante methoden — selecteer een knooppunt om te verkennen.
Bronnen
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Deze pagina citeren
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/nl/statistics/lilliefors-test
Welke methode?
Plaats deze methode naast haar naaste verwanten en lees ze naast elkaar — de bibliotheek legt de boeken op tafel; de keuze is aan u.
- Anderson-Darling NormaliteitstestStatistiek↔ vergelijken
- Fligner-Killeen-toets voor homogeniteit van variantiesStatistiek↔ vergelijken
- Mood's mediaan testStatistiek↔ vergelijken
- Shapiro-Wilk normaliteitstestStatistiek↔ vergelijken
- Tweezijdige Kolmogorov-Smirnov-testStatistiek↔ vergelijken
Geciteerd door
Een fout op deze pagina gezien? Meld het of stel een correctie voor →