Technieken voor variantiereductie voor Monte Carlo-simulatie

Variantiereductietechnieken zijn een reeks methoden die de efficiëntie van Monte Carlo-simulatie verbeteren door dezelfde schattingsnauwkeurigheid te bereiken met minder willekeurige trekkingen. Geleidelijk ontwikkeld vanaf de jaren vijftig — met antithese variaten toegeschreven aan Hammersley en Morton, controlevariaten geformaliseerd door Lavenberg en Welch, en belangensampling geworteld in Kahn en Marshall — omvat de familie antithese variaten (AV), controlevariaten (CV), belangensampling (IS) en stratificatie, die elk een andere structurele eigenschap van de doelhoeveelheid benutten om de schattervariantie te verlagen zonder bias te introduceren.