Robust Engle-Granger Cointegration
The Robust Engle-Granger cointegration test adapts the classic two-step Engle-Granger procedure to withstand outliers, heavy-tailed error distributions, and additive noise that can severely distort standard residual-based cointegration inference. By substituting robust regression and robust unit-root testing for classical OLS and ADF steps, it yields reliable conclusions about long-run equilibrium relationships even when the data contain anomalous observations.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. · DOI 10.2307/1913236
- Hao, K., & Shaffer, A. (2021). Robust cointegration testing in the presence of outliers. Journal of Statistical Computation and Simulation, 91(10), 2137–2154. · URL
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.