Fourier ARMA model
The Fourier ARMA model augments the classical Autoregressive Moving Average framework with low-frequency Fourier (sine and cosine) terms to capture smooth, gradual shifts in the mean or trend of a time series. Unlike dummy-variable approaches, it requires no prior knowledge of when structural change occurred, approximating change with flexible trigonometric functions.
Bronrecord
Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2006). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 21(7), 1005–1028. · URL
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. · DOI 10.1515/snde-2014-0101
Gecureerde claims
Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.
Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.
Gerelateerde methoden
Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.