Methodenbewijsdossier

Binomial Option Pricing

The binomial option pricing model, introduced by John Cox, Stephen Ross, and Mark Rubinstein in 1979, prices options by modelling the underlying as a discrete tree in which the price moves up or down by fixed factors at each step. Working backward from the option's payoff at maturity using risk-neutral probabilities, it produces a no-arbitrage price that converges to Black-Scholes as the number of steps grows — while naturally handling American early exercise, which the closed-form formula cannot.

Sources recorded, not reviewed

Bronrecord

Citaten letterlijk overgenomen uit het bronrecord van de methode. Hieruit wordt geen verificatie op claimniveau afgeleid.

Cox-Ross-Rubinstein Binomial Option Pricing Model

Taxonomisch methodendossier · regression-model / finance

Cox, J. C., Ross, S. A., & Rubinstein, M. (1979). Option pricing: A simplified approach. Journal of Financial Economics, 7(3), 229–263. · DOI 10.1016/0304-405X(79)90015-1

Volledige methode openen

Gecureerde claims

Claims opgeslagen in het bewijsregister, elk met zijn eigen beoordeling.

Nog geen gecureerde claims

Deze weergave verzint geen claimbeoordeling als het register er geen heeft.

Gerelateerde methoden

Gegenereerd uit de methodegraaf en getoond als machinaal voorgestelde relaties — er wordt geen bewijsclaim afgeleid.

Same method familyBlack-Scholes Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyInterest Rate Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJump-Diffusion Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyStochastic Volatility Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.