Liljeforsa normalitātes tests
Liljeforsa tests ir atbilstības kritērijs, kas pārbauda, vai nepārtraukts izlases paraugs nāk no normāla (vai eksponenciāla) sadalījuma, ja vidējā vērtība un dispersija nav zināmas un tiek lēstas no datiem. Hubert W. Lilliefors to ieviesa 1967. gadā, un tas pielāgo Kolmogorova-Smirnova testa kritiskās vērtības tā, lai tās paliktu derīgas pēc sadalījuma parametru novērtēšanas, nevis iepriekšējas zināšanas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Lilliefors, H. W. (1967). On the Kolmogorov-Smirnov Test for Normality with Mean and Variance Unknown. Journal of the American Statistical Association, 62(318), 399-402. DOI: 10.1080/01621459.1967.10482916 ↗
- Dallal, G. E., & Wilkinson, L. (1986). An Analytic Approximation to the Distribution of Lilliefors's Test Statistic for Normality. The American Statistician, 40(4), 294-296. DOI: 10.1080/00031305.1986.10475419 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Lilliefors Test for Normality with Mean and Variance Unknown. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/lilliefors-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Andersona-Darlinga normalitātes testsStatistika↔ compare
- Flignera-Kīlīna tests varianču homogenitāteiStatistika↔ compare
- Mūda mediānas testsStatistika↔ compare
- Šapiro-Vilk normāltestaStatistika↔ compare
- Divu paraugu Kolmogorovas-Smirnova testsStatistika↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →