Bloku robusta (kustīgo bloku un stacionārais)
Bloku robusta ir atkārtotas izlases metode atkarīgiem, autokorelētiem laika sēriju datiem: tā vietā, lai atkārtoti izlasītu atsevišķas novērojumu vērtības, tā atkārtoti izlasa veselus blokus secīgu novērojumu, lai saglabātu seriālās korelācijas struktūru. Kustīgo bloku variantu ieviesa Künsch (1989), bet stacionāro variantu — Politis un Romano (1994).
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Künsch, H. R. (1989). The Jackknife and the Bootstrap for General Stationary Observations. Annals of Statistics, 17(3), 1217-1241. DOI: 10.1214/aos/1176347265 ↗
- Politis, D. N., & Romano, J. P. (1994). The Stationary Bootstrap. Journal of the American Statistical Association, 89(428), 1303-1313. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476870 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Block Bootstrap (Moving Block and Stationary Bootstrap). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/statistics/block-bootstrap
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bootstrap InferenceStatistika↔ compare
- Džeknaifa atkārtotā izlases metodeStatistika↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Permutācijas (randomizācijas) testsStatistika↔ compare
- Kvantīļu regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →