Dinamiskās instrumentālās mainīgās (Dinamiskais panelis IV / Arellano-Bond)
Dinamisko instrumentālo mainīgo novērtējums risinaിക്കേണ്ടēndogenitāti paneļu modeļos, kur iznākums ir atkarīgs no tā pagātnes vērtībām. Pirmās atšķirības izmantošana, lai novērstu vienību fiksētos efektus, un pēc tam pagātnes līmeņu izmantošana kā instrumenti atšķirības veiktajam pagātnes iznākumam nodrošina konsekventus cēloņsakarību novērtējumus pat tad, ja standarta OLS vai fiksētie efekti ir neobjektīvi dinamisku atgriezenisko saišu dēļ.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115-143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Instrumental Variables Estimation. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/causal-inference/dynamic-instrumental-variables
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- Divpakāju mazāko kvadrātu (2SLS / IV) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Diferenču starpībām (Diff-in-Diff)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Instrumentālo mainīgo (IV) metode cēloņsakarību noteikšanaiVeselības ekonomika↔ salīdzināt
- Panel Data Instrumentu Mainīgie (Panel IV / 2SLS)Cēloņsakarību secināšana↔ salīdzināt
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ salīdzināt
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →