Regression modelRegression / GLM
강건 분위수 회귀
강건 분위수 회귀는 반응 변수의 조건부 분위수를 추정하는 동시에 이상치의 영향을 줄입니다. 표준 분위수 회귀의 비대칭 손실 함수와 유계 영향 또는 M-추정 가중치를 결합함으로써, 데이터에 극단적인 관측치나 두꺼운 꼬리 오차 분포가 포함되어 있더라도 신뢰할 수 있는 분위수 추정치를 제공합니다.
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출처
- Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521608275
- Machado, J. A. F. (1993). Robust model selection and M-estimation. Econometric Theory, 9(3), 478–493. DOI: 10.1017/S0266466600007775 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/robust-quantile-regression
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