Regression modelRegression / GLM
강건 프로빗 모형
강건 프로빗 모형은 이진 결과의 확률을 프로빗 연결 함수를 사용하여 추정하며, 오차 분포나 이분산성의 잘못된 명세로부터 추론을 보호합니다. 계수는 최대우도법으로 얻어지며, 표준 오차는 샌드위치(허버-화이트) 추정량으로 대체되어, 가정된 오차 분산이 틀렸을 때도 일관성을 유지합니다.
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출처
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
- White, H. (1982). Maximum Likelihood Estimation of Misspecified Models. Econometrica, 50(1), 1–25. DOI: 10.2307/1912526 ↗
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ScholarGate. (2026, June 3). Robust Probit Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/ko/statistics/robust-probit-model
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