Process / pipeline
확률 미분 방정식 (Stochastic Differential Equations, SDEs)
확률 미분 방정식(SDE)은 결정론적 표류항(시스템의 평균 경향을 지배하는)과 위너 과정(브라운 운동)에 의해 구동되는 확률적 확산항을 결합한 미분 방정식 모델입니다. 1944년 기요시 이토(Kiyosi Itô)가 이토 계산법(Itô calculus)을 통해 개척하고 1992년 클로이든과 플라텐(Kloeden and Platen)이 포괄적인 수치적 처리를 제공한 SDE는 금융 자산 가격, 개체군 동태, 물리적 과정 등 무작위 잡음에 노출된 연속 시간 시스템의 표준 모델링 언어입니다.
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출처
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/ko/simulation/stochastic-differential-equations
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