방법 증거 기록
Toda-Yamamoto Causality
The Toda-Yamamoto (TY) causality test, introduced by Toda and Yamamoto (1995), provides a robust procedure for testing Granger non-causality in vector autoregressive (VAR) models when the variables may be integrated or cointegrated of arbitrary order. By intentionally over-fitting the VAR with extra lags equal to the maximum integration order, the method bypasses the need for pre-testing cointegration and preserves the standard asymptotic chi-squared distribution of the Wald statistic.
원본 기록
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Toda-Yamamoto Granger Causality Test
분류학적 방법 기록 · hypothesis-test / econometrics
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