방법 증거 기록

Structural Break Quantile-on-Quantile Regression

Structural Break Quantile-on-Quantile Regression (SB-QQR) extends the quantile-on-quantile framework of Sim and Zhou (2015) by allowing regression slopes to differ across regimes separated by structural breaks. It maps how the effect of a predictor's quantile on an outcome's quantile changes not only across the full distributional space but also across distinct historical periods or policy regimes.

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분류학적 방법 기록 · regression-model / econometrics

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