방법 증거 기록
Robust Covariance (MCD)
Robust Covariance via the Minimum Covariance Determinant (MCD) estimates a multivariate mean vector and covariance matrix that are not distorted by outliers. It was made practical by the Fast-MCD algorithm of Rousseeuw and Van Driessen (1999), building on Rousseeuw's earlier work on robust estimation.
원본 기록
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Minimum Covariance Determinant Estimation
분류학적 방법 기록 · regression-model / statistics
- Rousseeuw, P. J. & Van Driessen, K. (1999). A Fast Algorithm for the Minimum Covariance Determinant Estimator. Technometrics, 41(3), 212-223. · DOI 10.1080/00401706.1999.10485670
- Rousseeuw, P. J. & Leroy, A. M. (1987). Robust Regression and Outlier Detection. Wiley. · ISBN 978-0471488552
큐레이션된 주장
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관련 방법
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