방법 증거 기록
DF-GLS Test
The DF-GLS test, introduced by Elliott, Rothenberg, and Stock (1996), is a modified augmented Dickey-Fuller procedure that applies generalized least squares (GLS) detrending before the standard unit-root regression. By removing deterministic components under a local alternative rather than the null hypothesis, the test achieves near-optimal power for detecting stationarity in time series, making it the preferred unit-root test in applied econometrics when a trend or intercept is present.
원본 기록
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Dickey-Fuller GLS (ERS) Unit-Root Test
분류학적 방법 기록 · hypothesis-test / econometrics
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