手法証拠記録
Risk Parity Portfolio
Risk parity is a portfolio weighting model, formalised by Maillard, Roncalli and Teïletche (2010), in which every asset contributes an equal share of the total portfolio risk. It needs only the covariance (risk) structure of the assets and no forecast of expected returns, and it underpins Bridgewater's All Weather strategy.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Risk Parity (Equal Risk Contribution) Portfolio Model
分類的手法記録 · regression-model / finance
- Maillard, S., Roncalli, T. & Teïletche, J. (2010). The Properties of Equally Weighted Risk Contribution Portfolios. Journal of Portfolio Management, 36(4), 60–70. · DOI 10.3905/jpm.2010.36.4.060
- Qian, E. (2005). Risk Parity Portfolios: Efficient Portfolios Through True Diversification. PanAgora Asset Management. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。