手法証拠記録
PANIC
PANIC (Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components) is a second-generation panel unit root test introduced by Bai and Ng (2004). It decomposes each panel series into common factors and idiosyncratic components, then tests for unit roots in each part separately, making it robust to cross-sectional dependence — a critical limitation of first-generation tests such as IPS or LLC.
出典記録
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PANIC: Panel Analysis of Non-stationarity in Idiosyncratic and Common Components
分類的手法記録 · hypothesis-test / econometrics
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