手法証拠記録
Nonlinear Johansen Cointegration
Nonlinear Johansen cointegration extends the classical Johansen framework to detect long-run equilibrium relationships among integrated time series when the adjustment process is nonlinear. Using rank-based transformations, the approach tests for cointegration without assuming a linear error-correction mechanism, making it suitable for economic relationships characterized by asymmetric or threshold dynamics.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Nonlinear Johansen Cointegration Test
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Breitung, J. (2001). Rank tests for nonlinear cointegration. Journal of Business and Economic Statistics, 19(3), 331-340. · DOI 10.1198/073500101681019981
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551-1580. · DOI 10.2307/2938278
キュレーションされた主張
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関連手法
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