手法証拠記録
Gregory-Hansen Test
The Gregory-Hansen test, introduced by Allan Gregory and Bruce Hansen in 1996, extends the standard Engle-Granger cointegration framework to allow for a single unknown structural break in the cointegrating relationship. It is designed for researchers who suspect that the long-run equilibrium between integrated variables may have shifted at some point during the sample period, and who wish to test for cointegration without presupposing the break date.
出典記録
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Gregory-Hansen Cointegration Test with Regime Shift
分類的手法記録 · hypothesis-test / econometrics
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関連手法
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