手法証拠記録
Fourier OLS
Fourier OLS is an OLS regression extended by adding low-frequency trigonometric (sine and cosine) terms to the regressor matrix. These Fourier components approximate smooth, gradual structural changes in the regression relationship over time without requiring knowledge of the number, timing, or form of the breaks.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Fourier-Augmented Ordinary Least Squares
分類的手法記録 · regression-model / econometrics
- Becker, R., Enders, W., & Hurn, S. (2004). A general test for time dependence in parameters. Journal of Applied Econometrics, 19(7), 899–906. · DOI 10.1002/jae.751
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. · DOI 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
まだキュレーションされた主張はありません
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関連手法
手法グラフから生成され、機械が提案した関係として表示されます — 証拠主張は推論されません。