手法証拠記録
Diebold-Mariano Test
The Diebold-Mariano (DM) test, introduced by Diebold and Mariano in 1995, is a widely used non-parametric procedure for formally comparing the predictive accuracy of two competing forecasting models. It evaluates whether the difference in forecast errors between two models is statistically significant, without requiring nested models or specific distributional assumptions about the forecasts, making it broadly applicable across economics, finance, and time-series analysis.
出典記録
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Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy
分類的手法記録 · hypothesis-test / econometrics
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