手法証拠記録
Copula CDO Model
The copula CDO model (Li 2000) uses Gaussian copulas to price collateralized debt obligations (CDOs) by modeling joint default probabilities across a portfolio of bonds. The model became the industry standard for CDO pricing but was heavily criticized post-2008 for underestimating tail risk and correlation breakdowns during crises.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Gaussian Copula CDO Pricing Model
分類的手法記録 · regression-model / quantitative-finance
- Li, D. X. (2000). On default correlation: A copula function approach. Journal of Fixed Income, 9(4), 43-54. · DOI 10.3905/jfi.2000.319253
- Schonbucher, P. J. (2003). Credit Derivatives Pricing Models: Models, Pricing and Implementation. John Wiley & Sons. · URL
キュレーションされた主張
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関連手法
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