手法証拠記録
CADF Test
The Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) test, introduced by Pesaran (2007), is a second-generation panel unit-root test designed to handle cross-sectional dependence among panel units. Unlike first-generation panel unit-root tests that assume cross-sectional independence, the CADF test augments individual ADF regressions with cross-sectional averages of lagged levels and first differences, making it suitable for macro-panels and cross-country studies where common factors drive co-movement.
出典記録
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Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test
分類的手法記録 · hypothesis-test / econometrics
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