手法証拠記録
Black-Scholes Model
The Black-Scholes-Merton model, published by Fischer Black and Myron Scholes in 1973 with the theoretical framework extended by Robert Merton, gives a closed-form no-arbitrage price for European options. By assuming the underlying asset follows geometric Brownian motion with constant volatility, it derives a partial differential equation whose solution expresses the option price in terms of the stock price, strike, time to maturity, risk-free rate, and volatility — transforming option pricing from intuition into a rigorous, tractable formula.
出典記録
引用は手法の出典記録からそのままコピーされています。それらからレベルごとの検証は推論されません。
Black-Scholes-Merton Option Pricing Model
分類的手法記録 · regression-model / finance
- Black, F., & Scholes, M. (1973). The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654. · DOI 10.1086/260062
- Merton, R. C. (1973). Theory of rational option pricing. The Bell Journal of Economics and Management Science, 4(1), 141–183. · DOI 10.2307/3003143
キュレーションされた主張
主張は証拠台帳に永続化され、それぞれが独自の評価を持っています。
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関連手法
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