Bootstrap Bayesiano (Rubin)
Il Bootstrap Bayesiano, introdotto da Donald B. Rubin nel 1981, è un metodo di ricampionamento che produce un analogo bayesiano del bootstrap frequentista assegnando a ciascuna osservazione un peso casuale estratto da una distribuzione di Dirichlet. Fornisce una distribuzione a posteriori completa per una statistica e consente l'incorporazione di informazioni a priori.
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Fonti
- Rubin, D. B. (1981). The Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 9(1), 130-134. DOI: 10.1214/aos/1176345338 ↗
- Lo, A. Y. (1987). A Large Sample Study of the Bayesian Bootstrap. The Annals of Statistics, 15(1), 360-375. DOI: 10.1214/aos/1176350271 ↗
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Rubin's Bayesian Bootstrap. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/bayesian-bootstrap
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