Bootstrap parametrico
Il bootstrap parametrico è un metodo di ricampionamento che stima errori standard e intervalli di confidenza estraendo campioni ripetuti da un modello parametrico adattato ai dati. Sviluppato nella letteratura sul bootstrap di Efron e Tibshirani (1993) e Davison e Hinkley (1997), sostituisce le derivazioni analitiche per distribuzioni non normali e statistiche complesse.
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Fonti
- Efron, B. & Tibshirani, R. J. (1993). An Introduction to the Bootstrap. CRC Press. ISBN: 978-0412042317
- Davison, A. C. & Hinkley, D. V. (1997). Bootstrap Methods and Their Application. Cambridge University Press. ISBN: 978-0521574716
Come citare questa pagina
ScholarGate. (2026, June 1). Parametric Bootstrap Resampling. ScholarGate. https://scholargate.app/it/statistics/parametric-bootstrap
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- Bootstrap Bayesiano (Rubin)Statistica↔ compare
- Bootstrap BCa (corretto per distorsione e accelerazione)Statistica↔ compare
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- Test di Permutazione (Randomizzazione)Statistica↔ compare
- Bootstrap Wild per l'Inferenza di RegressioneStatistica↔ compare
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