Record di evidenza del metodo

Stochastic Volatility Model

The stochastic volatility model is a continuous-time option-pricing and risk framework in which volatility follows its own random process rather than staying constant. The Heston model, introduced by Steven Heston in 1993, gives the variance a mean-reverting square-root (CIR) dynamic and yields a closed-form option price; it is the continuous-time counterpart of GARCH.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Stochastic Volatility Model (Heston Model)

Record tassonomico del metodo · regression-model / finance

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. · DOI 10.1093/rfs/6.2.327
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. · ISBN 978-0471792512

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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

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Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

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