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Local Volatility (Dupire)/Evidenza
Record di evidenza del metodo

Local Volatility (Dupire)

Dupire's local volatility model (1994) is a deterministic framework that extracts a term and strike-dependent volatility function from market option prices. Unlike constant volatility, local volatility perfectly fits the observed implied volatility smile and is implemented via finite difference methods for European and American option pricing.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Dupire's Local Volatility Model
Record tassonomico del metodo · regression-model / quantitative-finance
  • Dupire, B. (1994). Pricing with a smile. Risk Magazine, 7(1), 18-20. · URL
  • Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. John Wiley & Sons. · URL
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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

Metodi correlati

Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

Same method familyBates Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Used in the same domainCrank-Nicolson Pricingmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRisk-Neutral Valuationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familySABR Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Stato evidenza

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Fonti

2 citazioni registrate, copiate dal record di origine del metodo.

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