Record di evidenza del metodo

Jump-Diffusion Model

The Merton Jump-Diffusion model, introduced by Robert C. Merton in 1976, extends Geometric Brownian Motion by adding sudden price jumps generated by a Poisson process. It captures the volatility smile and the fat-tailed return behaviour that standard Black-Scholes cannot explain, and is widely used in option pricing and risk management.

Sources recorded, not reviewed

Record di origine

Citazioni copiate testualmente dal record di origine del metodo. Non si inferisce alcuna verifica a livello di affermazione da esse.

Merton Jump-Diffusion Model

Record tassonomico del metodo · regression-model / finance

Merton, R. C. (1976). Option Pricing When Underlying Stock Returns Are Discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144. · DOI 10.1016/0304-405X(76)90022-2

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Affermazioni curate

Affermazioni persistite nel registro delle evidenze, ciascuna con la propria valutazione.

Nessuna affermazione curata ancora

Questa vista non inventa una valutazione dell'affermazione quando il registro non ne ha.

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Generato dal grafo dei metodi e mostrato come relazioni suggerite dalla macchina — nessuna affermazione di evidenza viene inferita.

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