Persamaan Diferensial Stokastik (PDS)

Persamaan diferensial stokastik (PDS) adalah model persamaan diferensial yang menggabungkan suku hanyutan (drift) deterministik — yang mengatur kecenderungan rata-rata suatu sistem — dengan suku difusi stokastik yang digerakkan oleh proses Wiener (gerak Brown). Dipelopori melalui kalkulus Itô oleh Kiyosi Itô pada tahun 1944 dan diberi perlakuan numerik yang komprehensif oleh Kloeden dan Platen pada tahun 1992, PDS adalah bahasa pemodelan standar untuk sistem waktu kontinu yang mengalami derau acak, termasuk harga aset keuangan, dinamika populasi, dan proses fisika.