Teknik Pengurangan Varians untuk Simulasi Monte Carlo

Teknik pengurangan varians adalah keluarga metode yang meningkatkan efisiensi simulasi Monte Carlo dengan mencapai akurasi estimasi yang sama dengan lebih sedikit penarikan acak. Dikembangkan secara bertahap mulai tahun 1950-an — dengan variat antitetik yang diatribusikan kepada Hammersley dan Morton, variat kontrol yang diformalkan oleh Lavenberg dan Welch, dan sampling kepentingan yang berakar pada Kahn dan Marshall — keluarga ini mencakup variat antitetik (AV), variat kontrol (CV), sampling kepentingan (IS), dan stratifikasi, yang masing-masing memanfaatkan sifat struktural yang berbeda dari kuantitas target untuk menurunkan varians estimator tanpa menimbulkan bias.