Theil-Sen becslő
A Theil-Sen becslő egy robusztus lineáris regressziós módszer, amely a meredekséget az összes adatpontpárra kiszámított meredekségek mediánjaként becsüli meg. Henri Theil vezette be 1950-ben, és P. K. Sen bővítette ki 1968-ban; körülbelül 29%-os törésponttal tolerálja a válaszváltozóban lévő kiugró értékeket.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
+7 további
Források
- Sen, P. K. (1968). Estimates of the Regression Coefficient Based on Kendall's Tau. Journal of the American Statistical Association, 63(324), 1379-1389. DOI: 10.1080/01621459.1968.10480934 ↗
- Theil, H. (1950). A Rank-Invariant Method of Linear and Polynomial Regression Analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences, 53, 386-392, 521-525, 1397-1412. link ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Theil-Sen Estimator (Median Slope Regression). ScholarGate. https://scholargate.app/hu/statistics/theil-sen-estimator
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Bootstrap-becslésStatisztika↔ összehasonlítás
- Legkisebb Nyesett Négyzetes (LTS) RegresszióStatisztika↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Permutációs (randomizációs) tesztStatisztika↔ összehasonlítás
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás
- Winzorizált becslésStatisztika↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →