S-becslő a robusztus regresszióhoz
Az S-becslő egy robusztus lineáris regressziós módszer, amelyet Rousseeuw és Yohai vezetett be 1984-ben. Ez a becslő a maradékok szórásának robusztus M-becslésének minimalizálásával becsli a koefficiensvektort, ahelyett, hogy a maradékok varianciáját minimalizálná. A maradékok terjedelmének korlátos mértékének csökkentésével akár 50%-os töréspontot is elérhet, így megbízható marad akkor is, ha az adatok jelentős része kiugró érték, és az ismert MM-becslő első lépcsőfokát képezi.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Rousseeuw, P. J. & Yohai, V. J. (1984). Robust Regression by Means of S-Estimators. In Robust and Nonlinear Time Series Analysis (Lecture Notes in Statistics, Vol. 26, pp. 256-272). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4615-7821-5_15 ↗
- Maronna, R. A., Martin, R. D., Yohai, V. J. & Salibián-Barrera, M. (2019). Robust Statistics: Theory and Methods (with R) (2nd ed.). Wiley. ISBN: 978-1119214687
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). S-Estimator for Robust Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/statistics/s-estimator
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- MM-becslés robusztus regresszióhozStatisztika↔ összehasonlítás
- Regresszió Ordináris Legkisebb Négyzetes (OLS) módszerrelÖkonometria↔ összehasonlítás
- Kvantilis regresszióÖkonometria↔ összehasonlítás
- Tau (τ) regressziós becslőStatisztika↔ összehasonlítás
- Theil-Sen becslőStatisztika↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →