Tau (τ) regressziós becslő
A Tau becslő egy robusztus lineáris regressziós módszer, amelyet Yohai és Zamar vezetett be 1988-ban, és amely a modellt a reziduálisok hatékony τ-skálájának minimalizálásával illeszti. Az S-becslő skála becslésére épül, hogy ötvözze a magas töréspontot a magas statisztikai hatékonysággal, és gyakran használják az MM-becslő alternatívájaként kis minták esetén.
A teljes módszer elolvasása
Jelentkezzen be ingyenes fiókkal a szakasz elolvasásához.
Módszertérkép
A rokon módszerek környezete — válasszon ki egy csomópontot a felfedezéshez.
Források
- Yohai, V. J., & Zamar, R. H. (1988). High Breakdown-Point Estimates of Regression by Means of the Minimization of an Efficient Scale. Journal of the American Statistical Association, 83(402), 406-413. DOI: 10.1080/01621459.1988.10478611 ↗
- Maronna, R. A., & Zamar, R. H. (2002). Robust Estimates of Location and Dispersion for High-Dimensional Datasets. Technometrics, 44(4), 307-317. DOI: 10.1198/004017002188618509 ↗
Hogyan hivatkozzon erre az oldalra
ScholarGate. (2026, June 1). Tau (τ) Estimator of Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/hu/statistics/tau-estimator
Melyik módszer?
Állítsa e módszert a hozzá legközelebb álló rokonai mellé, és olvassa őket egymás mellett — a könyvtár az asztalra teszi a könyveket; a választás az Öné.
- Legkisebb Nyesett Négyzetes (LTS) RegresszióStatisztika↔ összehasonlítás
- MM-becslés robusztus regresszióhozStatisztika↔ összehasonlítás
- S-becslő a robusztus regresszióhozStatisztika↔ összehasonlítás
- Theil-Sen becslőStatisztika↔ összehasonlítás
Hivatkozik rá
Hibát talált ezen az oldalon? Jelentse, vagy javasoljon javítást →