Ugrás a tartalomraScholarGate
KönyvtárKönyvtáramAsztalReview StudioAsszisztens
Bejelentkezés
Conditional Value-at-Risk/Bizonyíték
Módszerbizonyíték rekord

Conditional Value-at-Risk

Conditional Value-at-Risk (CVaR), also called Expected Shortfall, is a coherent tail-risk measure that quantifies the conditional expectation of losses beyond the Value-at-Risk threshold. It was introduced for optimization by Rockafellar and Uryasev (2000) and shown to be coherent by Acerbi and Tasche (2002), and it has replaced VaR as the regulatory standard under Basel III/IV.

Sources recorded, not reviewed

Forrásrekord

A hivatkozások szó szerint a módszer forrásrekordjából kerültek átvételre. Ezekből nem következtethető ki állítás-szintű ellenőrzés.

Conditional Value-at-Risk (Expected Shortfall)
Taxonómiai módszerrekord · regression-model / finance
  • Rockafellar, R. T. & Uryasev, S. (2000). Optimization of Conditional Value-at-Risk. Journal of Risk, 2(3), 21-41. · DOI 10.21314/JOR.2000.038
  • Acerbi, C. & Tasche, D. (2002). On the Coherence of Expected Shortfall. Journal of Banking & Finance, 26(7), 1487-1503. · DOI 10.1016/S0378-4266(02)00283-2
Teljes módszer megnyitása

Kurált állítások

Az állítások a bizonyíték-jegyzőkönyvben tárolódtak, mindegyik saját értékeléssel.

Még nincsenek kurált állítások

Ez a nézet nem hoz létre állítás-értékelést, ha a jegyzőkönyvben nincs.

Kapcsolódó módszerek

A módszergráfból generálva és gépi javaslatú kapcsolatokként jelenítve meg – nem következtethető ki bizonyíték-állítás.

Same method familyARIMAmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyEGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyQuantile Regressionmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyRealized Volatilitymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.

Bizonyíték állapota

Sources recorded, not reviewed

Bibliographic sources are present. Claim-level evidence review has not been performed.

Források

2 rögzített hivatkozás, a módszer forrásrekordjából másolva.

Műveletek

Módszeroldal megnyitása
ScholarGate

Tartalomközpontú referenciakönyvtár a kutatási módszerekről — mi az egyes módszerek lényege, hogyan működnek, és honnan származnak.

Nyílt adatok (CC-BY)

Felfedezés

  • Könyvtár
  • Módszerek keresése…
  • Böngészés terület szerint
  • Tudományterületek
  • Út
  • Összehasonlítás
  • Melyik módszer?

Hivatkozás

  • Tárgykörök
  • Atlasz
  • Fogalomtár
  • Módszertan
  • Filozófia

Munkaterület

  • Könyvtáram
  • Asztal
  • Csevegés

Vállalat

  • Rólunk
  • Árak
  • Kapcsolat
  • Módszer javaslata

A bejegyzések közzétett forrásokból, tájékoztatási céllal készültek. Az információk pontosságának és saját célú felhasználhatóságának ellenőrzése az Ön felelőssége marad.

© 2026 ScholarGate · Kutatásmódszertani referenciakönyvtár
  • Adatvédelem
  • Sütik
  • Felhasználási feltételek
  • Fiók törlése