Bayesov Hi-kvadrat test
Bayesov hi-kvadrat test procjenjuje neovisnost ili dobru prilagodbu u tablicama učestalosti koristeći Bayesove faktore umjesto klasičnih p-vrijednosti. Kvantificira dokaze za ili protiv povezanosti između kategoričkih varijabli, ažurirajući prethodna uvjerenja s opaženim brojevima i isporučujući omjer sličan omjeru šansi koji razlikuje 'nema dokaza' od 'dokaza o nepostojanju učinka'.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Izvori
- Good, I. J. (1967). A Bayesian significance test for multinomial distributions. Journal of the Royal Statistical Society: Series B (Methodological), 29(3), 399–418. DOI: 10.1111/j.2517-6161.1967.tb00705.x ↗
- Jamil, T., Ly, A., Morey, R. D., Love, J., Marsman, M., & Wagenmakers, E.-J. (2017). Default 'Gunel and Dickey' Bayes factors for contingency tables. Behavior Research Methods, 49(2), 638–652. DOI: 10.3758/s13428-016-0739-8 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Chi-Square Test of Independence. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/statistics/bayesian-chi-square-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Bayesov egzaktni Fisherov testStatistika↔ compare
- Bayesov t-test za neovisne uzorkeStatistika↔ compare
- Chi-kvadrat test neovisnostiStatistika↔ compare
Citirana u
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →