Zapis dokaza metode
Fourier Granger Causality
The Fourier Granger causality test extends the classic Granger causality framework by embedding low-frequency Fourier terms in the VAR equation, allowing the causal relationship to shift gradually over time without requiring the researcher to pre-specify the number or location of structural breaks.
Izvorni zapis
Citati kopirani doslovno iz izvornog zapisa metode. Ne impliciraju nikakvu provjeru na razini tvrdnje.
Fourier Approximation Granger Causality Test
Taksonomski zapis metode · regression-model / econometrics
- Enders, W., & Jones, P. (2016). Grain prices, oil prices, and multiple smooth breaks in a VAR. Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics, 20(4), 399–419. · DOI 10.1515/snde-2014-0101
- Nazlioglu, S., Gormus, N. A., & Soytas, U. (2016). Oil prices and real estate investment trusts (REITs): Gradual-shift causality and volatility transmission analysis. Energy Economics, 60, 168–175. · DOI 10.1016/j.eneco.2016.09.009
Uređene tvrdnje
Tvrdnje pohranjene u knjigu dokaza, svaka s vlastitom procjenom.
Nema uređenih tvrdnji
Ovaj prikaz ne izmišlja procjenu tvrdnje kada knjiga dokaza nema nijednu.
Povezane metode
Generirano iz grafa metode i prikazano kao strojno predložene relacije — ne implicira se nikakva tvrdnja dokaza.