Unscented Kalman Filter
Unscented Kalman Filter (UKF) je nelinearni algoritam za procjenu stanja koji aproksimira nelinearne sustave bez potrebe za eksplicitnim izračunom Jacobiana. UKF, koji su uveli Julier i Uhlmann 1997. godine, koristi unscented transformaciju—determinističku metodu za hvatanje statistika srednje vrijednosti i kovarijancije kroz pažljivo odabran skup uzoraka (sigma točaka)—čineći ga točnijim od Extended Kalman Filtera za visoko nelinearne sustave, izbjegavajući pritom računsku složenost izračuna derivacija.
Pročitajte cijelu metodu
Prijavite se besplatnim računom kako biste pročitali ovaj odjeljak.
Karta metoda
Okruženje srodnih metoda — odaberite čvor za istraživanje.
Izvori
- Julier, S. J., & Uhlmann, J. K. (1997). A new method for the nonlinear transformation of means and covariances in filters and estimators. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(3), 477-482. link ↗
- Wan, E. A., & Van Der Merwe, R. (2000). The unscented Kalman filter for nonlinear estimation. Proceedings of the IEEE 2000 Adaptive Systems for Signal Processing, 153-158. link ↗
- Sarkka, S. (2013). Bayesian Filtering and Smoothing. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9781139344203 ↗
Kako citirati ovu stranicu
ScholarGate. (2026, June 3). Unscented Kalman Filter. ScholarGate. https://scholargate.app/hr/control-theory/unscented-kalman-filter
Koja metoda?
Postavite ovu metodu uz njoj najsrodnije i pročitajte ih jednu uz drugu — knjižnica vam knjige stavlja na stol; izbor je na vama.
- Prošireni Kalmanov filtarTeorija upravljanja↔ usporedi
- Linearni Gaussovski KvadratikTeorija upravljanja↔ usporedi
Citirana u
Similar methods
Uočili ste pogrešku na ovoj stranici? Prijavite je ili predložite ispravak →