प्रायिकता अवकल समीकरण (एसडीई)
प्रायिकता अवकल समीकरण (एसडीई) अवकल समीकरण मॉडल हैं जो एक नियतात्मक बहाव पद — जो किसी प्रणाली की औसत प्रवृत्ति को नियंत्रित करता है — को एक प्रायिकता विसरण पद के साथ जोड़ते हैं जो वीनर प्रक्रिया (ब्राउनियन गति) द्वारा संचालित होता है। १९४४ में कियोसी इटो द्वारा इटो कलन के माध्यम से शुरू की गई और १९९२ में क्लोडेन और प्लैटेन द्वारा एक व्यापक संख्यात्मक उपचार दिया गया, एसडीई यादृच्छिक शोर के अधीन निरंतर-समय प्रणालियों के लिए मानक मॉडलिंग भाषा हैं, जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति की कीमतें, जनसंख्या गतिशीलता और भौतिक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
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स्रोत
- Øksendal, B. (2003). Stochastic Differential Equations: An Introduction with Applications (6th ed.). Springer. DOI: 10.1007/978-3-642-14394-6 ↗
- Kloeden, P.E. & Platen, E. (1992). Numerical Solution of Stochastic Differential Equations. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-12616-5 ↗
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ScholarGate. (2026, June 1). Stochastic Differential Equations (SDEs). ScholarGate. https://scholargate.app/hi/simulation/stochastic-differential-equations
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