רשומת ראיות למתודה
FAVAR
FAVAR is a multivariate time-series model that first compresses information from a very large set of variables into a few common factors, then includes those factors alongside the observed variables in a vector autoregression. It was introduced by Bernanke, Boivin and Eliasz in 2005 to study monetary policy using hundreds of macroeconomic indicators at once.
רשומת מקור
ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.
Factor-Augmented Vector Autoregression
רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / econometrics
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. · DOI 10.1162/0033553053327452
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. · DOI 10.1198/073500102317351921
טענות מאוצרות
טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.
עדיין אין טענות מאוצרות
תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.
מתודות קשורות
נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.