רשומת ראיות למתודה

Copula Models

Copula models are a family of functions that describe the dependence structure between variables separately from their individual (marginal) distributions. The foundation is Sklar's theorem (1959), which shows that any multivariate distribution can be split into its marginals plus a copula; Joe (1997) developed the modern catalogue of dependence concepts. They are central to portfolio risk and credit modelling.

Sources recorded, not reviewed

רשומת מקור

ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.

Copula Models (Gaussian, t, Clayton, Gumbel, Frank)

רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / finance

Sklar, A. (1959). Fonctions de répartition à n dimensions et leurs marges. Publications de l'Institut Statistique de l'Université de Paris, 8, 229-231. · URL
Joe, H. (1997). Multivariate Models and Dependence Concepts. Chapman & Hall. · ISBN 978-0412073311

פתח מתודה מלאה

טענות מאוצרות

טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.

עדיין אין טענות מאוצרות

תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.

מתודות קשורות

נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.

Same method familyExtreme Value Theorymachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCHmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyJohansen Cointegration Testmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.See alsoPearson Correlationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyValue at Riskmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.