רשומת ראיות למתודה
Bates Model
The Bates model (1996) combines stochastic volatility and jump diffusion to capture both the volatility smile and the implied volatility skew observed in equity and currency option markets. It extends the Heston model by adding a Poisson jump component to returns, making it suitable for pricing options when sudden price moves are expected.
רשומת מקור
ציטוטים הועתקו מילה במילה מרשומת המקור של המתודה. לא מוסקת כל אימות ברמת הטענה מהם.
Bates Stochastic Volatility Jump Diffusion Model
רשומת מתודה טקסונומית · regression-model / quantitative-finance
- Bates, D. S. (1996). Jumps and stochastic volatility: Exchange rate processes implicit in Deutsche Mark options. Review of Financial Studies, 9(1), 69-107. · DOI 10.1093/rfs/9.1.69
- Merton, R. C. (1976). Option pricing when underlying stock returns are discontinuous. Journal of Financial Economics, 3(1-2), 125-144. · DOI 10.1016/0304-405X(76)90022-2
טענות מאוצרות
טענות שנשמרו ביומן הראיות, לכל אחת הערכה משלה.
עדיין אין טענות מאוצרות
תצוגה זו אינה ממציאה הערכת טענה כאשר ליומן אין אחת.
מתודות קשורות
נוצר מגרף המתודות ומוצג כיחסים שהוצעו על ידי המכונה — לא מוסקת כל טענת ראיה.