Programmation par objectifs stochastique — Optimisation de buts multiples en situation d'incertitude
La programmation par objectifs stochastique (SGP) étend la programmation par objectifs classique pour gérer l'incertitude dans les cibles des objectifs, les coefficients des contraintes ou les paramètres du membre de droite. En intégrant des contraintes probabilistes et des composantes stochastiques dans la fonction objectif, elle trouve des solutions qui satisfont plusieurs objectifs à des niveaux de probabilité acceptables, la rendant ainsi appropriée pour les problèmes de décision où les données sont intrinsèquement incertaines ou variables.
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Sources
- Contini, B. (1968). A stochastic approach to goal programming. Operations Research, 16(3), 576–586. DOI: 10.1287/opre.16.3.576 ↗
- Charnes, A., Cooper, W. W. (1959). Chance-constrained programming. Management Science, 6(1), 73–79. DOI: 10.1287/mnsc.6.1.73 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Goal Programming. ScholarGate. https://scholargate.app/fr/simulation/stochastic-goal-programming
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