Programmation Linéaire en Nombres Entiers Stochastique — Optimisation des Décisions Discrètes sous Incertitude
La Programmation Linéaire en Nombres Entiers Stochastique (PLNES) est un cadre d'optimisation qui combine des variables de décision entières (discrètes) avec une modélisation probabiliste explicite de l'incertitude. Elle recherche la meilleure décision prise ici et maintenant qui minimise le coût attendu (ou maximise le bénéfice attendu) sur une distribution de scénarios futurs, en tenant compte du fait que certaines décisions doivent être prises avant que l'incertitude ne soit résolue.
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Sources
- Birge, J. R., & Louveaux, F. (1997). Introduction to Stochastic Programming. Springer, New York. ISBN: 978-1-4614-0237-4
- Kleywegt, A. J., Shapiro, A., & Homem-de-Mello, T. (2002). The sample average approximation method for stochastic discrete optimization. SIAM Journal on Optimization, 12(2), 479-502. DOI: 10.1137/S1052623499363220 ↗
Comment citer cette page
ScholarGate. (2026, June 3). Stochastic Integer Programming (SIP). ScholarGate. https://scholargate.app/fr/simulation/stochastic-integer-programming
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