Modèle de Markov bayésien — Modélisation de la transition d'états avec estimation bayésienne des paramètres

Un modèle de Markov bayésien est une méthode de simulation de transition d'états qui combine la modélisation de cohortes par chaîne de Markov avec l'inférence statistique bayésienne. En plaçant des distributions a priori sur les probabilités de transition et en les mettant à jour avec des données observées, l'approche propage l'incertitude complète des paramètres à travers la simulation, produisant des distributions a posteriori sur des résultats tels que les coûts, les années de vie ou les années de vie pondérées par la qualité, plutôt que des estimations ponctuelles.