Dossier de preuve de méthode

Stochastic Volatility Model

The stochastic volatility model is a continuous-time option-pricing and risk framework in which volatility follows its own random process rather than staying constant. The Heston model, introduced by Steven Heston in 1993, gives the variance a mean-reverting square-root (CIR) dynamic and yields a closed-form option price; it is the continuous-time counterpart of GARCH.

Sources recorded, not reviewed

Dossier source

Citations copiées telles quelles du dossier source de la méthode. Aucune vérification au niveau de la revendication n'en est déduite.

Stochastic Volatility Model (Heston Model)

Dossier de méthode taxonomique · regression-model / finance

Heston, S. L. (1993). A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility with Applications to Bond and Currency Options. Review of Financial Studies, 6(2), 327-343. · DOI 10.1093/rfs/6.2.327
Gatheral, J. (2006). The Volatility Surface: A Practitioner's Guide. Wiley. · ISBN 978-0471792512

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Revendications organisées

Revendications enregistrées dans le registre de preuves, chacune avec sa propre évaluation.

Pas encore de revendications organisées

Cette vue n'invente pas d'évaluation de revendication lorsque le registre n'en contient aucune.

Méthodes apparentées

Généré à partir du graphe de méthodes et présenté comme des relations suggérées par la machine — aucune revendication de preuve n'est déduite.

Same method familyCredit Risk Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyGARCH Modelmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyLong-Memory Modelsmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMarket Microstructure Analysismachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.Same method familyMean-Variance Portfolio Optimizationmachine-suggested · Relational suggestion, not evidence.